OPTIVA PANK

TEADE

24.03.99

 

MÄRKUS 2    FINANTSRISKIDE POLIITIKA

 

Optiva Pangas teostavad finantsriskide juhtimist aktivate ja passivate juhtimise komitee

(ALCO), krediidikomiteed ja investeeringute komitee.

Tururisk

Tururiskid tekivad intressimäärade, valuutakursside ja finantsvarade hindade muutustest.

Optiva Panga finantspoliitika dokument selgitab, et erinevad tururiske, sh.

intressimäära, valuutakursi ja vastaspoole riske jälgitakse ja kontrollitakse rangelt

panga igapäevases tegevuses. Nõukogu poolt heakskiidetud finantspoliitika dokumendis

sätestatud limiitide piires määrab ALCO tururiski limiidid.

Neid riske jälgib ja juhib ALM osakond (aktivate ja passivate juhtimise osakond)

koostöös finantsturgude osakonnaga ning annab regulaarselt aru ALCO-le ja nõukogule.

Välisvaluutarisk

Soovides pidada madalat riskiprofiili hoiab Optiva Pank minimaalseid (mõistlikke)

välisvaluutapositsioone, mis on vajalikud klientidele teenuste osutamiseks. Pank ei võta aktiivselt

välisvaluutapositsioone. Lisaks tavalistele Eesti Panga poolt kehtestatud avatud välisvaluuta-

positsioonide regulatsioonidele, kehtestab Panga finantspoliitika dokument maksimaalsed

avatud välisvaluutapositsioonide limiidid, mis on konservatiivsemad ja mida vaadatakse vähemalt kord

kvartalis üle. Kõiki välisvaluutapositsioone jälgitakse pidevalt ja hinnatakse turuväärtuses. Avatud

välisvaluutapositsioone kaetakse põhiliselt vahetustehingute ja forvardtehingutega.

Intressimäära risk

Avatust intressimäärade muutustele põhjustab enamasti aktivate ja passivate ning nende bilansiväliste

vastete intressimäärade struktuuri erinevus.

Optiva Pank kasutab intressiriski mõõtmiseks ja jälgimiseks vahede (gap) metodoloogiat.

Intressiriski sensitiivsus on defineeritud kui potentsiaalne kahjum, mis tuleneb tootlikkuse kõvera

paralleelsest nihkumisest 100 baaspunkti võrra. Intressimäära riskilimiidi kiidab heaks nõukogu.

Üldlimiit kehtestatakse teatud protsendina eelarvestatud aastasest intressitulust. Intressimäära 

riski

minimiseerib aktivate ja passivate struktuuri ühtlustamine. Avatud intressimäära positsioonid 

kaetakse

vastavalt ALCO ettekujutusele turutrendidest. Pank kasutab mitmesuguseid derivatiive, nt.

börsidel noteeritud futuure, optsioone või intressimäära vahetustehinguid avatud intressimäära

positsioonide katmiseks.

Aktsiatega kauplemine

Panga paigutused aktsiatesse jaotuvad kahe portfelli vahel: aktsiate kauplemisportfell ja aktsiate

investeerimisportfell.

Aktsiate kauplemisportfelli suurust hoitakse mõistlikul tasemel pakkumaks aktsiatega kauplemise

teenuseid Panga klientidele. Aktsiate kauplemisportfelli suuruse piiritleb ALCO.

Portfelli struktuuri määrab investeeringute komitee; struktuuri jälgib ALM osakond, kes

annab perioodiliselt aru ALCO-le. Kauplemisportfell kajastatakse turuhinnas.

Aktsiate investeerimisportfelli suuruse kinnitab nõukogu. Investeeringute

komitee teeb kõik investeerimisotsused, jälgib portfelli ja annab regulaarselt aru

ALCO-le ja nõukogule.

Likviidsusrisk

Likviidsusrisk tekib teatud turutingimustes, kui on võimatu finantseerida oma aktivaid või

täita lepingulisi kohustusi vastuvõetavate hindadega. Optiva Panga likviidsusjuhtimine on

kujundatud kindlustama vastavate fondide olemasolu võimaldamaks Pangal täita oma kohustusi

klientide ja vastaspoolte ees. Igapäevast likviidsusriski juhivad ja jälgivad Optiva Panga

finantsturgude osakond ja ALM osakond. Panga likviidsuspositsioonist antakse aru

ALCO-le. Tuginedes aruannetele teeb ALCO otsuseid Panga soovitava likviidsustaseme kohta.

Krediidirisk

Krediidirisk kajastab riski, et vastaspool ei täida oma kohustusi panga ees. Panga

tegevused toovad endaga kaasa krediidiriski läbi erinevate instrumentide, sõltumata kas need

on bilansis või mitte. Kõiki selliseid positsioone jälgitakse ja kontrollitakse läbi limiitide 

süsteemi,

mille on kehtestanud vastav krediidikomitee, ja läbi portfelli diversifitseerimise, mille on

defineerinud investeeringute komitee või vastav krediidikomitee. Tulenevalt erinevatest

riskitasemetest kasutatakse võlainstrumentide ja aktsiate puhul erinevaid limiite nende igapäevases

kontrollis.

Laenuandmisele eelneb laenutaotleja majandustegevuse ja finantstulemuste põhjalik analüüs,

mille tulemusena paigutatakse laenutaotleja teatud riskikategooriasse.

Pank jälgib regulaarselt laenuklientide finantsolukorda. Vastavalt edasisele informatsioonile

riskikategooriat kas muudetakse või jäetakse muutmata.

Krediidiriski hindamise süsteem võimaldab Pangal jälgida, kontrollida ja analüüsida

laenuportfelli kvaliteeti ja riski ning leida laenukulu ja krediidiriski õiget proportsiooni ehk

määrata laenule õige hind. Kvaliteetse laenuportfelli eeldusteks on püsivad ja hoolega

läbimõeldud nõuded, mida Pank kehtestab laenajatele, ning laenuportfelli diversifitseeritus

nii kliendigrupi kui majandussektori kaupa.

Klientide krediidiriski hindamist ja igapäevast jälgimist teostavad korporatiivpanganduse,

äripanganduse ning personaal- ja jaepanganduse divisjonid. Üleüldist Panga laenuportfelli kontrolli

ja kvaliteedi jälgimist teostab ALM osakond. Teiste pankade krediidiriski hindab

ja jälgib ALM osakond igapäevaselt, tuginedes nõukogu poolt heakskiidetud limiitidele.

Tegevusrisk

Tegevusriski kujundavad faktorid, mis võivad tuua endaga kaasa Panga tegevuse

peatumise. Töötajatele on kehtestatud ranged protseduurireeglid ning elektrooniliste tegevuste

jätkuvuse tagamiseks kasutatakse dubleeritud süsteeme. Tegevusriski maandamiseks

on Pank sõlminud kindlustuslepingu Industrial Insurance Ltd.-ga.

Juriidiline risk

Juriidiline risk tekib sõlmitud lepingute ebapiisavusest ja ebatõhususest. Riski

juhtimiseks kontrollitakse sõlmitud lepingute kehtivust regulaarselt. Juriidilise riski hindamist

teostab juriidiline osakond. Iga Optiva Panga suurem divisjon annab oma igapäevases tegevuses

tööd vähemalt ühele juristile.